Bienvenido a la Bolsa de Valores de Quito
25 de junio de 2017 14h02
Contacto
Quito
Av. Amazonas N21-252
y Carrión, Edificio Londres
Piso 8
PBX: (593 2) 398 8500
Info: (593 2) 398 8590

Email
Información
Sugerencias
Webmaster

Seminario de Gestión de Riesgos en un Portafolio de Inversiones



Gestion de Riesgos

Tema: Gestión Activa de Portafolios de Inversión: Un Enfoque Cuantitativo para control de Riesgos y retornos superiores.

La gestión moderna de portafolios de inversión involucra un manejo activo de los riesgos a los cuales este se encuentra expuesto, y la necesidad de realizar mediciones exhaustivas de estos.

Objetivo:

1. Entender e identificar los riesgos al cual está expuesto un portafolio de inversión y los instrumentos que lo componen y la diferencia de exposición entre los instrumentos de renta fija y variable.

2. Obtendrá los criterios básicos para el manejo de las herramientas matemáticas necesarias para medir el nivel de riesgo del portafolio como de los instrumentos que lo componen.

3. Entenderá el equilibrio que debe existir entre el rendimiento del portafolio de inversiones y el nivel de riesgo a cuál se encuentra expuesto el mismo.

4. Construcción de un portafolio seguro con retornos superiores y construcción de un portafolio de máximo rendimiento sin perder de vista el nivel de exposición al riesgo.

5. Entender, interpretar y calcular las máximas perdidas probables que podría generar un portafolio de inversiones y como desarrollar técnicas de mitigación.

Metodología de Trabajo.

La metodología del taller está basada en el desarrollo de micro talleres donde se desarrollará lo enseñado en la parte teóricas, mediante ejercicios con datos reales del mercado ecuatoriano y al final se construirá un portafolio de inversiones con instrumentos de renta fija y variable tomados del mercado ecuatoriano.

Silabo:

El taller se ha dividido en ocho temas, divididos en dos jornadas de 8 horas cada una, (7 horas de trabajo y un ahora para refrigerios)

Primera Jornada

1. Nivel de adecuación de conocimientos. (3h)

a. Introducción de Estadística y Probabilidades.

b. Valor en Riesgo.

c. Desarrollo de ejemplo de práctica.

 

2. Riesgos a los cuales están expuesto un portafolio y los instrumentos financieros que los componen.

a. Riesgos inherentes.

b. Riesgo de Corto y Largo Plazo.

c. Riesgo Financieros

d. Riesgo de mercado.

e. Riesgo de crédito.

f. Análisis de ejemplos del mercado ecuatoriano.

 

3. Riesgo en instrumentos de renta fija (2h)

a. Indicadores de sensibilidad del instrumento.

b. Riesgo en instrumentos de renta fija

c. Calculó de VaR en instrumentos de renta Fija.

 

4. Riesgo en instrumentos de Renta Variable. (1h en esta jornada y 1h en la siguiente jornada)

a. Indicadores de sensibilidad del instrumento.

b. Riesgo en instrumentos de renta variable

c. Indicadores de reisgo en instrumentos de renta variable (y renta variable)

 

Segunda Jornada

5. Riesgo en el portafolio de Inversiones (2h)

a. Indicadores de reisgo

b. Cálculo de riesgo

c. Cálculo de indicadores de sensibilidad

d. Cálculo de indicadores de perdida (VaR)

e. VaR incremental

 

6. Optimización de portafolios de inversión (2h)

a. Curva de frontera de eficiencia

b. Portafolio de mínimo riesgo

c. Portafolio de máximos rendimientos

d. Simulación de portafolios.

e. Comparación entre portafolios simulados y portafolios reales.

 

7. Gestión y Administración de Riesgo en el portafolio de inversiones. (1h)

a. Apetito de Riesgo en portafolio de inversiones.

b. Gestión de límites.

c. Modelos de mitigación de pérdidas.

 

8. Ejemplo de un portafolio real de una empresa y su gestión. (1h)


El taller está dirigido para:

1. Gerentes & jefes de riesgo.

2. Financieros que tengan su responsabilidad sobre el área de tesorería.

3. Gerentes o Jefes de Tesorería.

 

De:

1. Administradoras de Fondos.

2. Entidades del Servicio Público.

3. Entidades de Control.

4. Aseguradoras.

5. Bancos & Cooperativas del Sistema de Economía Popular y Solidario.

 

Requisitos para el participante:

1. Conocimiento de estadística y probabilidades a nivel básico,

2. Conocimiento de matemáticas financieras,

3. Manejo nivel medio de Excel y

4. Debe tener un portátil para realizar los ejercicios del Taller.

 

 

Instructor:
Jose Luis Naranjo Ninacuri

  • Con estudios superiores en Matemático, y Administración de Empresas por Gestión de Procesos en la Escuela Politécnica Nacional y estudios de post grado en Riesgos para Banca y Seguros en el Tecnológico de Monterrey y Pensamiento Estratégico.
  • Más de 20 años de experiencia en desarrollo de modelos matemáticos, y diseño de estrategias de negocios, gerente de la empresa Red Contacto y especialista en el desarrollo de modelos analíticos para riesgos en empresa de seguros y empresa del sector financiero:
  • Responsable del desarrollo de las metodologías de medición de riesgo para portafolios de inversión, con instrumentos del mercado ecuatorianos para empresas de seguros de acuerdo a la normativa 218-2016-S y 2016-3001.
  • Desarrollo de modelos analíticos para medición de riesgo Financieros, Riesgo de Negocios y Riesgos Actuariales para empresa de seguros.
  • Desarrollo de modelos analíticos de score credit para calificación de exposición reisgo por clientes de una empresa del sector financiero.
  • Desarrollo de modelos analíticos para calificación de contratistas para el otorgamiento de Fianzas en compañías de seguros.
  • Desarrollo y creación de modelos predictivos para ventas, marketing analítico, optimización de cartera,

Curriculum vitae: Jose Luis Naranjo

 

Si por cualquier razón los inscritos no pudiesen asistir, esta institución se reservara el derecho de hacer devoluciones de dinero.

Fecha: Lunes 26 y martes 27 de junio de 09h00 a 18h00

Lugar: Auditorio de la Bolsa de Valores de Quito. Av. Amazonas N21-252 y Carrión, Edifico Londres, piso 10.

Departamento de Información

Teléfono: (593-2) 398 – 8500 Fax: (593-2) 398 – 8590

E-mail: informacion@bolsadequito.com

NOTA: La BVQ se reserva el derecho, de ser necesario, se suspender el evento por causas internas de la Institución.





Tu Decisión Bursátil