Bienvenido a la Bolsa de Valores de Quito
19 de septiembre de 2017 21h06
Contacto
Quito
Av. Amazonas N21-252
y Carrión, Edificio Londres
Piso 8
PBX: (593 2) 398 8500
Info: (593 2) 398 8590

Email
Información
Sugerencias
Webmaster

Seminario de Riesgos en un portafolio de renta fija



Tema: Gestión de Portafolios de Inversión de renta fija: Un Enfoque Cuantitativo

La gestión moderna de portafolios de inversión involucra un manejo activo de los riesgos a los cuales este se encuentra expuesto, y la necesidad de realizar mediciones exhaustivas de estos.

Objetivo:

1. Entender las diferentes metodologías de aproximación de una curva de rendimiento.

2. Entender los indicadores básicos con los cuales se mide el nivel de sensibilidad y riesgo de los instrumentos de renta fija.

3. Cómo funciona la gestión de un portafolio mediante una gestión pasiva.

4. Cómo funciona la gestión de un portafolio mediante una gestión activa.

5. Las características que se utiliza en la gestión activa o gestión pasiva de un portafolio de renta fija, y como obtener mediante estas metodologías el máximo rendimiento del portafolio.

Metodología de Trabajo.

La metodología del seminario está basada talleres teóricos y micro talleres donde se desarrollará lo impartido en la parte teórica con información de instrumentos de renta fija del mercado ecuatoriano, datos reales con los cuales se construirá un portafolio de inversiones con instrumentos de renta fija, al cual se realizará el análisis con las metodologías planteadas.

Silabo:

El taller se ha dividido en cuatro temas, agrupados en dos jornadas de 9 horas cada una, (8 horas de trabajo y 1 hora para refrigerios)

Primera Jornada

1. Estructura temporal de tasas de Interés. (4h)

a. Tasas Spot y curva Spot.

b. Tasas Forward y curva Forward.

c. Estimación de la curva de tasa de interés

d. Taller de trabajo con vectores de precios del mercado ecuatoriano.

 

2. Sensibilidad & Riesgo en Instrumentos de renta fija (4h)

a. Tipos de riesgos en instrumentos de renta fija.

b. Duración en instrumentos de renta fija

c. Duración modificada

d. Factores que influyen en la duración.

e. Convexidad

f. Medidas complementarias M cuadrado.

g. Taller de trabajo con instrumentos de renta fija del gobierno y sector real.

 

Segunda Jornada

3. Gestión pasiva de carteras de inversión (4h)

a. Introducción a la gestión pasiva

b. La indexación de cartera

c. La inmunización de cartera

d. La inmunización contingente

e. La inmunización multiple

f. La correspondencia entre flujos de tesorería.

 

4. Gestión Activa de carteras de inversión (4h)

a. El proceso de gestión activa

b. El análisis de horizonte

c. Las expectativas de tasas de interés

d. Las expectativas sobre la curva de rendimientos

e. Las expectativas sobre las diferenciales de rendimiento

f. Las expectativas individuales sobre los activos financieros

g. La valoración de los resultados de una cartera de renta fija

 


El taller está dirigido para:

1. Gerentes & jefes de riesgo.

2. Financieros que tengan su responsabilidad sobre el área de tesorería.

3. Gerentes & Jefes de Tesorería.

 

De:

1. Administradoras de Fondos.

2. Entidades del Servicio Público.

3. Entidades de Control.

4. Aseguradoras.

5. Bancos & Cooperativas del Sistema de Economía Popular y Solidario.

 

Requisitos para el participante:

1. Conocimiento de estadística y probabilidades a nivel básico,

2. Conocimiento de matemáticas financieras,

3. Manejo nivel medio de Excel y

4. Debe tener un portátil para realizar los ejercicios del Taller.

 

 

Instructor:
Jose Luis Naranjo Ninacuri

  • Con estudios superiores en Matemático, y Administración de Empresas por Gestión de Procesos en la Escuela Politécnica Nacional y estudios de post grado en Riesgos para Banca y Seguros en el Tecnológico de Monterrey y Pensamiento Estratégico.
  • Más de 20 años de experiencia en desarrollo de modelos matemáticos, y diseño de estrategias de negocios, gerente de la empresa Red Contacto y especialista en el desarrollo de modelos analíticos para riesgos en empresa de seguros y empresa del sector financiero:
  • Responsable del desarrollo de las metodologías de medición de riesgo para portafolios de inversión, con instrumentos del mercado ecuatorianos para empresas de seguros de acuerdo a la normativa 218-2016-S y 2016-3001.
  • Desarrollo de modelos analíticos para medición de riesgo Financieros, Riesgo de Negocios y Riesgos Actuariales para empresa de seguros.
  • Desarrollo de modelos analíticos de score credit para calificación de exposición reisgo por clientes de una empresa del sector financiero.
  • Desarrollo de modelos analíticos para calificación de contratistas para el otorgamiento de Fianzas en compañías de seguros.
  • Desarrollo y creación de modelos predictivos para ventas, marketing analítico, optimización de cartera, modelos de pricing para productos de seguros.

Curriculum vitae: Jose Luis Naranjo

 

Si por cualquier razón los inscritos no pudiesen asistir, esta institución se reservara el derecho de hacer devoluciones de dinero.

Fecha: Lunes 25 y martes 26 de Septiembre de 09h00 a 18h00

Lugar: Auditorio de la Bolsa de Valores de Quito. Av. Amazonas N21-252 y Carrión, Edifico Londres, piso 10.

Departamento de Información

Teléfono: (593-2) 398 – 8500 Fax: (593-2) 398 – 8590

E-mail: informacion@bolsadequito.com

NOTA: La BVQ se reserva el derecho, de ser necesario, se suspender el evento por causas internas de la Institución.





Tu Decisión Bursátil